投资家分析交易一体化平台

    自动化交易教材

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  • 三大特点
    决策分析、手工交易、程序化交易一体化!
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程序化交易简介
程序化交易简介
投资家股指期现套利平台简要说明【一】

市场机会——股指期限套利的黄金时期 

  股指期货和现货(股票或者相应的ETF)之间的套利,向来被认为是一种风险很低,利润稳定的投资方式。理论上讲,股指期货的涨跌和现货标的(300指数)之间是强相关的,但是,虽然是强相关,也不是时时相等,其价差还是避免不了波动。因为影响300成分指数的股票数量众多,相对繁杂,惯性较大,而股指期货则相对简单,惯性较小。所以他们之间的价差总存在波动。股指期货推出的初期,价差波幅甚至都能都到达上下90之多。在大价差的时候,卖出期货,买入股票,反之买入期货,卖出股票,就可以稳定获利。现在手工这样操作的人不少,只是因为价差波动迅速,手工操作不能抓住最好的战机,战绩也就被大打折扣。 

  以其他地区市场的经验,在大规模计算机介入套利之前,套利都是有丰厚稳定的利润的。一般市场,从股指期货推出到利润被基本削平,大概2-4年的时间。因为计算机技术的飞速发展,我们市场的套利机会估机会估计会缩短不少。但是不管怎样,现在确实是一个黄金的季节。 

  一般的套利操作是大价差到来时,开仓卖出股指期货,同时买入相等价值的股票,小价差出现时,做相反方向的平仓。现在我们没有300ETF,不能用买卖一个现货品种的方式和股指期货匹配,按比例买300个股票又太繁杂,用50,100,180等ETF按照一定的比例组合,也可以仿真300ETF,效果也不错。 

用投资家自动交易平台,实现股指期现快速套利——易如反掌 

  投资家的自动交易平台,支持多品种多周期的任意调用,可以很轻松地实现这种套利的工作。 

  投资家将股指套利方案制作成交易模型,利用自动交易平台实时监控可能出现的套利机会。并在出现机会时,实现自动快速建仓、平仓,完成套利交易。 

  我们可以通过自动交易平台实现整个套利过程的完全自动化,也可以完全手工进行。或者自动与手动相结合进行。充分满足不同用户的不用需求。 

  如下图所示:

 

 

  商品展示厅里有套利的例子,大家也可以申请开通试用。如下图: