投资家分析交易一体化平台

    自动化交易教材

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  • 三大特点
    决策分析、手工交易、程序化交易一体化!
    图表下单、鼠标抓价下单、套利批量下单全支持!
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  • 五大优势
    独有盘中实时、价位驱动筛选平台、时间驱动筛选平台!
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程序化交易简介
程序化交易简介
投资家股指期现套利平台简要说明【二】

投资家自动化交易平台实现期现套利的优势

  套利的原理很简单,能稳定盈利,但是也有缺点,那就是门槛较高,需要一些条件:

  1.必须开通股票和期货两个接口。

  2.对资金的数量有一定的要求。

  我国的证券市场和期货市场相对独立,这个特色可能是套利的机会延长一些,因为给想自动套利的人带来困难:那就是必须都有和软件连接的账户。资金也不能太小,1手股指期货对应的套利配对需要100多万资金,再加上一定的裕度,这种套利对资金的最低要求可能需要150万左右。 

  目前,完全手工进行套利操作的人不少,但如果是对两个市场交易账户进行独立操作,在进场离场时是很难做到同时捕捉到最优点位和进行最优配比下单的。这样,不仅利润大打折扣,还有可能带来风险。

  利用自动化交易平台进行套利操作,其优势正体现在:快速、准确、简便等几个方面。

  1)快速准确捕捉盘中套利机会,建仓、出仓瞬间完成。

  2)两个市场同时建仓,同时平仓,确保统一价差。

  3)确保两个市场按最优配比进行建仓,无论自动、手工,按下单瞬间价格自动计算配比量。

   在越来越多投机者参与到低风险的套利操作过程中,比别人更快、更准确,自然也就利润更高风险更低了。 

投资家自动化交易平台对期现套利的风险保障

  这种股指期货的期现套利方式是完全没有一点风险吗?不是,做飞机虽然安全,但是也有坠机的时候。套利的风险可能来自两个方面: 

  1.资金裕度留的小,股指期货需要追加保证金。一般套利,巧妙地设计方案可以做到1、2天就可出局,但是如果出局之前,股指期货爆拉5%以上,则有可能需要追加保证金,这是一种风险。

  2.通讯线路出现故障,虽然下单操作是在0.01秒之内完成,但是也可能把下几个单分成成功和失败两部分。虽然几近不可能,但是并不能排除。

  3.某个交易所单边出现故障。比如期货交易所正常,股票中断交易了,或者反之。都会造成单边单,这虽然几年也可能不出现一次,但是也不能排除。

  当然,针对以上的可能出现的现象,投资家都做了防范。例如:期货账户需要保证金裕留,平台实时监控两个市场信道是否畅通,一遇非正常情况,第一时间发出报警等等。

  虽然如此,并不能排除所有的风险。一旦事故出现后,投资家还有处理事故的手段。那就是套利再平衡机制。如下图(交易菜单调出)

 

 

  套利再平衡机制令交易平台实时监控两个市场的仓位是否平衡,如遇突发事件,用户还可以选择配平或全部出局。

  让用户可能的风险降到最低。 

前期的技术准备工作与投资家的技术支持 

  正如前文所述,要实现快速准确的股指套利操作,前期我们需要进行证券公司与期货公司的柜台接口的连接工作。 

  目前,投资家的模拟交易平台可以实现两个市场的套利模拟操作。在两个公司的交易接口对接成功后,我们还将为用户提供培训讲解和模拟账户,让大家在实盘操作前,充分了解并理解整个套利的交易过程,让实盘获利更稳妥更安全。

 

  

 

北京博雅讯电子信息技术有限责任公司

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